在2011年、2015初和2018末,这个目标进入了极点负值区域,油价在3个月之后均呈现了大幅反弹……

  假如看到有关全球原油和成品油商场的新闻报道,人们或许会认为油价的动摇危险在于油价有或许大幅上扬。

  的确,包含咱们在内的一切顾客最忧虑的是石油供给出问题,有代表性的事情包含1970年代的石油危机,1990年伊拉克侵略科威特以及2011年阿拉伯之春运动的鼓起。

  因而,石油商场的非业内人士或许会惊奇地发现,在曩昔10年里原油价外看跌期权的报价在92.5%的时刻里高于价外程度相同的看涨期权的报价;超低硫柴油(曾经被称为燃料油)和汽油的看跌期权的报价在约89%的时刻里高于价外程度相同的看涨期权的报价。

  这也就是说,石油买卖员在曩昔10年中的大部分时刻里更担我和林妹妹心各类油价的跌落而不是上涨,见下图1和2。

  此外,有事实证明,石油期权的动摇率偏斜程度常常成为猜测油价走势的有用反向目标,尤其是成品油商场。

  图1:在2009年1月份以来92.5%的时刻里,西德克萨斯轻质原油期权的动摇率处于负偏斜状况,即德尔塔值均为0.欧毒舞蹈视频15的看涨期权和看跌期权的期权费之间的价差处于负值区间

图2:在2009年1月份以来89%的时刻里,成品油期权的动摇率处于负偏斜状况,德尔塔值均为0.15的成品油看涨期权和看跌期权的期权费之间的价差处于负值区间

  曩昔10年里动力期权动摇率的持续下偏形状有或许与2008年以来

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